R2D2 et C3PO investissent en Bourse

27 novembre 2013

R2D2 et C3PO investissent en BourseEn fait, il serait probablement moins grave de voir les célèbres droïdes du film Star Wars investir en Bourse puisqu’ils semblent dotés d’un certain sens de la loyauté et d’une capacité à ressentir des émotions.

Les robots à qui nos institutions financières ont confié les rênes de la Bourse sont beaucoup moins « humains ». En fait, il s’agit d’intelligences artificielles, des algorithmes qui sont programmés pour analyser, en temps réel, les fluctuations des marchés, les activités sur Twitter, les mots clés sur les sites de nouvelles, etc.

La finance, trop compliquée pour les humains

Au cours des années 1980, la dérèglementation du secteur financier a poussé les institutions financières à échafauder des produits financiers hautement alambiqués pour tenter de stabiliser les marchés. Force est de constater que cela n’a pas tout à fait été le cas.

Les produits financiers sont devenus trop complexes pour être analysés par des êtres humains. Non seulement faut-il bien les comprendre, mais il faut aussi analyser les manières optimales de les négocier sur les marchés. Les capacités de calcul de l’être humain ne sont pas de taille contre celles d’un ordinateur.

Aujourd’hui, les transactions sont faites au gré des fluctuations de prix qui ne durent que quelques microsecondes. Les ordinateurs des firmes œuvrant sur les marchés financiers échangent ainsi des milliers de titres dans le temps qu’il faut pour cligner des yeux.

Une intelligence bien relative

Cependant, ce qu’il manque encore à ces intelligences artificielles, c’est le discernement. Les risques économiques d’une erreur de programmation peuvent être catastrophiques dans l’économie réelle. L’étude publiée par l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) sur le sujet nous apprend que le 6 mai 2010, les robots contrôlant la Bourse ont effectué toute une série de transactions désastreuses. En quelques minutes, près de mille milliards de dollars ont disparu des marchés. Ce doit être le krach boursier le plus rapide de l’histoire !

Quelle importance pour l’humain dans l’économie ?

Ces transactions ont entraîné des conséquences bien réelles : des entreprises ont été poussées au bord de la faillite et des gens ont perdu leur emploi. Ce type de spéculation boursière assistée par ordinateur comporte des risques systémiques graves, il suffit qu’un algorithme déraille pour que les autres suivent le pas.

Il n’existe pas encore de réglementation assez solide pour encadrer ce genre de pratiques. Les algorithmes sont si complexes que peu de personnes les comprennent, hormis les mathématiciens, les physiciens et les ingénieurs informatiques qui les programment. C’est inquiétant, parce que comme le souligne l’IRIS, les autorités n’ont pas les moyens de savoir si on y a intégré des pratiques frauduleuses. Est-ce vraiment la façon dont on veut gérer les finances mondiales ? Est-ce qu’on veut confier nos économies à C3PO ?


Références :

Transactions à haute fréquence

Le High Frequency Trading. L’intelligence artificielle au service de la spéculation boursière

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